Praha - Tuzemský bankovní sektor je schopný odolat případnému nepříznivému vývoji, jak prokázaly výsledky zátěžových testů z pera České národní banky. Stabilita by neměla být ohrožena ani při výrazně nepříznivém vývoji. V takovém případě by ale podle Zprávy o finanční stabilitě některé instituce utrpěly ztráty, které by si mohly vyžádat kapitálové injekce od akcionářů v řádech miliard korun. Výsledky jsou podobné i předchozím testům, které ČNB provedla.
V zátěžových testech je také sektor pojišťoven vzhledem k relativně velkému kapitálovému polštáři schopen dobře ustát rizika z nepříznivého tržního vývoje, sektor penzijních fondů zůstává podle ČNB vysoce citlivý na výraznější pohyby v cenách cenných papírů, které drží. Finančnímu sektoru podle ČNB zejména hrozí možný výraznější propad ekonomické aktivity kvůli prohloubení krizového stavu v eurozóně. ČNB proto v rámci zátěžových testů vytvořila dva scénáře.
Základní krizový scénář by se obešel bez finančních injekcí bankám
Základní scénář považuje ČNB za nejpravděpodobnější a odpovídá prognóze ČNB, která letos počítá s recesí ekonomiky a následně s mírným růstem. Takový vývoj by nevyžadoval žádné dodatečné kapitálové injekce do sektoru.
Naopak zátěžový scénář „Evropa v depresi“ předpokládá víceletý propad ekonomické aktivity a s ním související výrazný pokles cen nemovitostí, nárůst úvěrů v selhání a pokles provozních zisků finančních institucí. V takovém případě by 12 finančních institucí požadavky na kapitálovou přiměřenost nesplnilo a kapitálové injekce by si vyžádaly necelých 15 miliard korun. To by ale stabilitu sektoru neohrozilo, míní centrální banka.
Petr Zámečník, šéfredaktor portálu investujeme.cz:
„Jedním z rizik, které vidím, je vytvoření bankovní unie, která by přenesla část pravomocí ČNB na evropskou centrální banku a české banky by byly dohlíženy pod stejným měřítkem jako jsou například řecké banky. Pro Českou republiku je bankovní unie nevýhodná.“
Dle ČNB by nejhorší dopady na tuzemské banky měl vývoj podle zátěžového scénáře v kombinaci se znehodnocením poloviny všech expozic pěti největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám a znehodnocením expozic vůči zadluženým zemím EU. V takovém případě by regulatorní požadavky na kapitál nesplnilo 15 bank. „Tento extrémní předpoklad způsobí bankovnímu sektoru dodatečné ztráty ve výši necelých 37 miliard korun a pokles kapitálové přiměřenosti k osmiprocentní hranici,“ uvedla ČNB. Ke konci března byla kapitálová přiměřenost bankovního sektoru 15,22 procenta.
V současnosti jsou podle centrální banky expozice českých bank vůči mateřským skupinám na bezpečné úrovni. ČNB je podle svých slov pečlivě sleduje. „Udržení důvěry veřejnosti a investorů ve stabilitu českého bankovního sektoru při napjaté situaci v eurozóně vyžaduje zachování vysoké schopnosti bank absorbovat potenciální úvěrové a tržní ztráty. ČNB bude proto věnovat zvýšenou pozornost sledování kvality úvěrových portfolií bank a družstevních záložen a také vazbám domácích bank na mateřské skupiny,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.
Ovšem podle zprávy centrální banky si tuzemský finanční sektor loni a v prvním čtvrtletí letos zachoval nebo dokonce posílil svou odolnost z hlediska kapitálu i likvidity.
Výsledky potvrzují, že bankovní sektor je silnou stránkou české ekonomiky
Podle České bankovní asociace výsledky testů ČNB potvrzují, že bankovní sektor je silnou stránkou české ekonomiky. „Banky požívají důvěry svých klientů a svými obchodními aktivitami podporují chod ekonomiky a nadále pracují s předpokladem, že se celková atmosféra v ekonomice bude do budoucna spíše zlepšovat, a to i přestože některé statistické údaje o hospodářství z poslední doby zaostaly za očekáváními,“ uvedla ČBA.
