„Aktuální výsledky zátěžových testů bank jsou skutečně uklidňující zprávou. Nekonstatují totiž žádnou výraznou změnu vůči minulému kolu zátěžových testů,“ uvedl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.
ČNB v rámci testů vytvořila scénář základní i zátěžový. Zaměřují se přitom na následující tři roky. Základní scénář je založen na listopadové makroekonomické prognóze ČNB a předpokládá pokračující mírnou ekonomickou recesi v nejbližších čtvrtletích, která bude ve druhé polovině roku 2013 vystřídána oživením.
Zátěžové testy českých bank dopadly dobře
Zátěžový scénář „Evropa v recesi“ na druhé straně počítá s dlouhotrvajícím a výrazně hlubším poklesem ekonomické aktivity. „Nejvýznamnějším rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze kvantifikovat vývojem podílu úvěrů v selhání na úvěrech celkem,“ uvedla ČNB. V základním scénáři zůstává tento podíl v dvouletém horizontu stabilní a poté postupně klesá.
Jan Frait, ředitel samostatného odboru finanční stability, ČNB:
„Nový zátěžový test předpokládal, že banky v dalších letech budou vystaveny dalšímu šoku, a to silné recesi trvající až do roku 2015, kdy by každý rok klesl HDP až o 3 procentní body. To by vedlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti a taky velkým problémům podniků se splácením úvěrů.“
V zátěžovém scénáři by se kombinace propadu ekonomické aktivity, zvýšení nezaměstnanosti a poklesu reálných mezd s růstem úrokových sazeb z úvěrů odrazila ve znatelném růstu úvěrového rizika.
Ztráty ze znehodnocení úvěrů by podle ČNB v roce 2013 dosáhly téměř 2,4 procenta z celkového úvěrového portfolia, které činí skoro 54 miliard korun. ČNB předpokládá, že by se znehodnotily expozice českých bank vůči zemím EU s vysokým vládním zadlužením a že by tyto ztráty činily 19,4 miliardy korun.
Petr Zámečník, šéfredaktor portálu Investujeme.cz:
„Jedním z rizik, které vidím, je vytvoření bankovní unie, která by přenesla část pravomocí ČNB na evropskou centrální banku, a české banky by byly dohlíženy pod stejným měřítkem, jako jsou například řecké banky. Pro Českou republiku je bankovní unie nevýhodná.“
Přes poměrně vysoké úvěrové ztráty a oslabené provozní zisky zůstává podle ČNB bankovní sektor jako celek stabilní a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se v zátěžovém scénáři přiblíží k 11 procentům. Základem stability sektoru je nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci září činila 16,35 procenta.
Přesto by se podle ČNB několik bank v zátěžovém scénáři dostalo do nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Banky by tak musely navýšit kapitál o 18,7 miliardy korun. Z hlediska velikosti sektoru ale podle ČNB nejde o tak významnou hodnotu, aby mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru. „Předpoklady zátěžového testu ČNB jsou tak, řekněme, negativní, že si myslím, že by ztráty naopak byly menší a situace bankovního sektoru by byla lepší,“ řekl k tomu David Marek, analytik Patria Finance.
