Praha - České banky jsou stále dostatečně odolné vůči rizikům. Vyplývá to ze zátěžových testů, které ke konci třetího čtvrtletí provedla Česká národní banka (ČNB). Podle nich by kapitálová vybavenost odvětví zůstala nad osmiprocentním minimem i v případě výrazného zhoršení domácí a zahraniční ekonomiky kvůli krizi v eurozóně. Znatelný by byl ale nárůst úvěrového rizika. Předchozí testy ČNB proběhly s podobným výsledkem.
Zhoršení ekonomiky? České banky jsou dobře připraveny
„Aktuální výsledky zátěžových testů bank jsou skutečně uklidňující zprávou. Nekonstatují totiž žádnou výraznou změnu vůči minulému kolu zátěžových testů,“ uvedl náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.
ČNB v rámci testů vytvořila scénář základní i zátěžový. Zaměřují se přitom na následující tři roky. Základní scénář je založen na listopadové makroekonomické prognóze ČNB a předpokládá pokračující mírnou ekonomickou recesi v nejbližších čtvrtletích, která bude ve druhé polovině roku 2013 vystřídána oživením.
Zátěžové testy českých bank dopadly dobře (zdroj: ČT24)
Zátěžový scénář „Evropa v recesi“ na druhé straně počítá s dlouhotrvajícím a výrazně hlubším poklesem ekonomické aktivity. „Nejvýznamnějším rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze kvantifikovat vývojem podílu úvěrů v selhání na úvěrech celkem,“ uvedla ČNB. V základním scénáři zůstává tento podíl v dvouletém horizontu stabilní a poté postupně klesá.
Jan Frait, ředitel samostatného odboru finanční stability, ČNB:
„Nový zátěžový test předpokládal, že banky v dalších letech budou vystaveny dalšímu šoku, a to silné recesi trvající až do roku 2015, kdy by každý rok klesl HDP až o 3 procentní body. To by vedlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti a taky velkým problémům podniků se splácením úvěrů.“
České mince
V zátěžovém scénáři by se kombinace propadu ekonomické aktivity, zvýšení nezaměstnanosti a poklesu reálných mezd s růstem úrokových sazeb z úvěrů odrazila ve znatelném růstu úvěrového rizika.
Ztráty ze znehodnocení úvěrů by podle ČNB v roce 2013 dosáhly téměř 2,4 procenta z celkového úvěrového portfolia, které činí skoro 54 miliard korun. ČNB předpokládá, že by se znehodnotily expozice českých bank vůči zemím EU s vysokým vládním zadlužením a že by tyto ztráty činily 19,4 miliardy korun.
Petr Zámečník, šéfredaktor portálu Investujeme.cz:
„Jedním z rizik, které vidím, je vytvoření bankovní unie, která by přenesla část pravomocí ČNB na evropskou centrální banku, a české banky by byly dohlíženy pod stejným měřítkem, jako jsou například řecké banky. Pro Českou republiku je bankovní unie nevýhodná.“
Přes poměrně vysoké úvěrové ztráty a oslabené provozní zisky zůstává podle ČNB bankovní sektor jako celek stabilní a jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se v zátěžovém scénáři přiblíží k 11 procentům. Základem stability sektoru je nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci září činila 16,35 procenta.
Přesto by se podle ČNB několik bank v zátěžovém scénáři dostalo do nedostatečné kapitálové přiměřenosti. Banky by tak musely navýšit kapitál o 18,7 miliardy korun. Z hlediska velikosti sektoru ale podle ČNB nejde o tak významnou hodnotu, aby mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru. „Předpoklady zátěžového testu ČNB jsou tak, řekněme, negativní, že si myslím, že by ztráty naopak byly menší a situace bankovního sektoru by byla lepší,“ řekl k tomu David Marek, analytik Patria Finance.