Dohledové zátěžové testy České národní banky letos opět prokázaly odolnost tuzemských finančních ústavů. Testování, které zahrnovalo vybrané bankovní skupiny a pojišťovny a bylo provedeno na datech ke konci roku 2017, prokázalo, že oba sektory jsou dále připraveny odolávat zhoršeným podmínkám ekonomiky.
Kapitálová vybavenost testované části bankovního sektoru by zůstala podle analýzy ČNB, zveřejněné v publikaci „Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – prosinec 2018“, výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem i v případě naplnění zátěžového scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v Česku i zahraničí.
Testovány byly největší domácí bankovní skupiny, tvořící 76 procent aktiv bankovního sektoru v České republice.
Hlavním zdrojem odolnosti bankovních skupin bylo jejich výchozí kapitálové vybavení, které ke konci roku 2017 dosahovalo 18,2 procenta. Odolnosti napomohla také ziskovost aktiv a kapitálu testovaných bank, která ke konci roku 2017 činila 1,2 procenta, respektive 15,7 procenta. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo tradičně to úvěrové.
Pro dohledový zátěžový test bank ČNB poprvé využila metodiku Evropského orgánu pro bankovnictví, kterou přizpůsobila podmínkám bankovního sektoru v Česku. Vedle již v minulosti testovaného úvěrového rizika se tak testování nově týkalo také tržního a operačního rizika, úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu.
Pojišťovací sektor byl ke konci roku 2017 dostatečně kapitálově vybavený a byl schopný absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový tzv. solventnostní poměr za testované pojišťovny činil i v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 177 procent, a nacházel se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima 100 procent. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo to spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.
Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských společností, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného pojistného činil 93 procent trhu. V zátěžovém testu byl vyhodnocován dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu investičních rizik, rizika přírodních katastrof a u neživotního pojištění i rizika poklesu pojistného.
