Praha – Zátěžové testy českého bankovního sektoru potvrdily dostatečnou stabilitu bankovního sektoru vůči případným negativním šokům. Hodnocení provedla Česká národní banka na datech k letošnímu 30. září. Podle výsledků testu by kapitálová vybavenost celého odvětví zůstala nad osmiprocentním regulatorním minimem i pro výrazně zátěžový scénář. Ten kombinuje negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou eskalací fiskální krize zadlužených zemí eurozóny.
Podle centrální banky zůstává přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky český bankovní sektor jako celek stabilní v obou scénářích. „Jeho agregovaná kapitálová přiměřenost se pohybuje nejen nad regulatorním minimem osm procent, ale neklesá ani pod 11 procent,“ přiblížila ČNB. Tento fakt představuje dobrý základ pro udržení dostatečné odolnosti vůči ztrátám, které potenciálně nastanou i za dvouletým horizontem testu, uvádí centrální bankéři.
Základem stability bankovního sektoru zůstává jeho vysoká kapitálová přiměřenost, ke konci letošního září činila 15,7 procenta. I tak by se v zátěžovém scénáři dostalo několik bank do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti.
Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace
„Výsledky stress testů především znamenají, že české banky jsou nadále schopny úvěrovat českou ekonomiku. To v některých jiných zemích není zcela samozřejmé a dává to českému hospodářství významnou komparativní výhodu v době pokračující dluhové krize.“
Matouškovo hodnocení českých bank:
- Mají velmi dobrou kapitálovou přiměřenost
- Mají dostatek likvidity
- Prokázaly, že i v krizovém období jsou schopny dosahovat zisku
- Velmi obezřetně hodnotí riziko
Do regulatorního minima osm procent by za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR, tedy bez poboček zahraničních bank, banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o 13,6 miliardy korun. Podle ČNB nejde z hlediska velikosti bankovního sektoru o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu.
Testy braly v úvahu i rizikové dluhopisy
Analytik společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka zdůraznil, že ČNB v testech odepisuje celou hodnotu dluhopisů rizikových zemí EU, mezi které patří Řecko a Itálie: „Podle údajů ČNB jich banky ke konci září měly za 24 miliard korun, z toho jen deset miliard vládních dluhopisů.“ ČNB tak má podle Hatlapatky přísnější přístup k testům než Evropský bankovní úřad, který dosud tyto dluhopisy v testech neodepisoval.
„Zátěžové testy ČNB počítaly s úplným odpisem dluhů vůči pěti problematickým zemím eurozóny a byly dostatečně přísné. Prokázaly, že české banky jsou v kondici, kterou by jim mohla řada finančních institucí v západní Evropě závidět,“ prohlásil vedoucí partner sektoru Finančních služeb PwC Česká republika Petr Kříž.
Nebezpečí představuje úvěrové riziko
Hlavním nebezpečím v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze vyjádřit vývojem podílu úvěrů v selhání na úvěrech celkem. Tento podíl v sektoru nefinančních podniků v základním scénáři na dvouletém horizontu mírně roste a dosahuje hodnot 8,9 procenta.
Zátěžový scénář („Double Dip“ - tzv. recese s dvojitým dnem) je založen na výrazně nepříznivém ekonomickém vývoji v Evropské unii. Prudký pokles ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů ČR a zpřísněná fiskální konsolidace by se projevily citelným snížením ekonomické aktivity a růstem nezaměstnanosti i v Česku.
