Praha - Tuzemský bankovní sektor by odolal i velmi nepříznivému ekonomickému vývoji, který by se projevil neočekávaným návratem hospodářské recese. Vyplývá to z posledních zátěžových testů, které dnes zveřejnila Česká národní banka. Kapitálová přiměřenost by se ovšem v případě nepříznivého vývoje kombinovaného s vysokými výplatami dividend tuzemských bank nebezpečně přiblížila požadované osmiprocentní hranici.
České banky jsou silné, odolají i dluhové krizi
„Jedním z důvodů stability bankovního sektoru je i nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci listopadu 2010 činila 15,4 procenta,“ uvedla ČNB.
V případě nejkrizovějšího scénáře „Neočekávaná recese s výplatou mimořádných dividend“ by se kapitálová přiměřenost bankovního sektoru nebezpečně přiblížila hranici osmi procent kvůli oslabení kapitálového vybavení bank prostřednictvím výplat mimořádných dividend. V tomto extrémním případě by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostalo více bank a potřebná kapitálová injekce by vystoupala až na 28 miliard korun, což představuje deset procent současné úrovně regulatorního kapitálu a téměř 0,8 procenta hrubého domácího produktu.
Rozhovor s Františkem Pavelkou (zdroj: ČT24)
„V porovnání s listopadem jsou ty výsledky horší,“ podotkl v rozhovoru pro ČT24 vedoucí katedry finančních obchod Bankovního institut VŠ František Pavelka. „Dokonce hrozí, že by se mohli dostat až na kapitálové minimum, tj. těch 8 procent,“ dodal. V takovém případě by si banky musely obstarat další zdroje kapitálu.
Bankrot Irska nebo Řecka? Pro české banky žádný problém
V případě dalšího nepříznivého scénáře „Neočekávaná recese“ by se podle centrální banky dostalo do situace, kdy by měly kapitálovou přiměřenost příliš nízkou, jen několik finančních ústavů. Banky by musely v tomto případě navýšit regulatorní kapitál o 16 miliard korun, tedy méně než 0,5 procenta HDP. „Z hlediska velikosti sektoru se podle centrální banky nejedná o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru,“ zdůraznila ČNB.
Zátěžový scénář „Neočekávaná recese“ předpokládá propad ekonomické aktivity v důsledku zahraničního šoku ve druhém pololetí letošního roku, který souvisí s opětovným růstem rizika zadlužených zemí eurozóny. Scénář předpokládá rovněž znehodnocení pohledávek za Irskem, Itálií, Portugalskem a Řeckem a jejich přecenění v bilanci bank na nulu. Řada bank se v tomto scénáři dostává do celkové ztráty hospodaření.
Scénář „Neočekávaná recese“ s mimořádnou dividendou odráží riziko, že se banky v očekávání příznivého budoucího vývoje rozhodnou snížit existující kapitálový polštář na úroveň převládající v předkrizovém období let 2004 až 2007 a v první polovině roku 2011 vyplatí mimořádnou dividendu.
Bankám pomohla vlastní politika i náhoda
Podle České bankovní asociace zátěžové testy potvrdily, že český bankovní sektor stojí na zdravých základech, a to jak z hlediska výnosů, tak i zdrojů a kvality portfolia. „Zpřísnění úvěrové politiky v průběhu finanční krize přispělo ke stabilizaci poměru nesplácených úvěrů. Výnosová struktura českých bank prokazuje standardní a zdravý základ,“ uvedl náměstek výkonného ředitele bankovní asiociace Jan Matoušek.
Podle Pavelky ale kromě objektivních faktorů přispěla ke zdraví českého bankovního sektory i dávka štěstí. „Naše banky se chovají opravdu velmi konzervativně a opatrně. Měly poměrně štěstí, že nestačily nakoupit špatné cenné papíry, které se objevily zejména v letech 2007 a 2008,“ upozornil.
Naposledy centrální banka zveřejnila zátěžové testy bank na konci listopadu. I podle tehdejších výsledků by banky celkově odolaly i velmi nepříznivému vývoji.